초간단 자금관리 전략 알려드립니다

엑셀 파일을 올리고 싶은데 올라가지를 않네요;; 엑셀이 뭔지 아시는 분이면 1시간이면 만들 수 있으니 설명듣고 만드시면 됩니다.

비율고정 자금관리 전략에 따른 자금관리 방법입니다.

다음 번 계좌자산 수준 : 현재 매매 계약 수를 하나 늘리기 위한 계좌자산 수준입니다

현재 계좌자산 수준 : 현재 내 전체 시드머니를 뜻합니다

현재 매매 계약 수 : 현재 잡을 수 있는 최대한의 포지션

최대 누적손실 : 감당할 수 있는 손실의 크기입니다.

개시증거금 : 말 그대로 1계약 증거금입니다

다음번 계좌자산 수준 = 현재 계좌자산 수준 + [현재 매매 계약 수 X (최대누적손실 + 개시증거금)] 

위 엑셀파일을 보고 설명드리면 현재 시드가 1000만원이고, 200만원 손해보면 자퇴한다고 마음먹고, 마이크로 나스닥 1계약을 매매한다고 하면 마이크로 나스닥 2계약을 운용하기 위해서는 1계약만 가지고 짤짤이 졸라쳐서 시드가 1400만원이 되어야 한다는 것을 의미합니다. 만약 1500만원까지 찍었다가 떡락해서 1399만원이 되었다면 다시 1계약만 운용해야 합니다.

그런데 대체 지금 내 시드에 최적 매매 계약 수가 얼마인지 알아야 할 필요성이 생깁니다. 시드 1000만원이면 마이크로 나스닥 1계약 부터 4계약 까지 쓸 수 있으니까요. 그걸 계산하기 위해서 켈리 비율을 활용합니다. 켈리 비율은 간단히 말하면 승률과 손익비가 고정되어 있을 때 한번에 투자할 최적 투자자금을 알려주는 공식입니다.

켈리비율 = 승률 - ( 1 - 승률 )/{이익/손실}

손실은 2% 룰에 따라 무조건 스탑이 총 자산의 2%에서 터지도록 설정해놨습니다. 예를 들어 위 사진을 보시면 승률 0.49 일 때, 마이크로 나스닥을 1계약 운용하고 손익비가 1.773이 나오면 최적 켈리비율은 20.24%가 되는 겁니다. 즉 마이크로 나스닥 1 증거금과 비슷합니다. 이걸 반대로 해석하면 마이크로 나스닥 1계약을 운용하고 승률이 0.49 인 경우 손익비가 얼마가 나와야 내가 유리한가를 계산할 수도 있습니다. 이 경우 당연히 1.773이 되겠죠? 마찬가지로 손익비가 정해져있다면 내 승률이 얼마가 나와야 유리한 게임인가도 계산할 수 있습니다. 예를 들면 틱띠기를 하는 경우에 말이죠..

저는 편의상 승률을 0.49로 설정해놨고 손익비는 2 언저리에서 나오도록 맞췄습니다. 그에 따라 첫 현재 매매계약 수를 수정했고요. 수익이 나 매매계약 수가 늘어나도 켈리비율에 따라 재조정해도 됩니다. 물론 자금관리 전략 공식을 건드린다면 매매계약 수를 올리지는 말고 내리는 쪽으로 하는게 바람직하겠죠? 만약 승률이 더 잘 나오시는 분이라거나 손익비가 좋은 분이라면 켈리비율이 올라가므로 더 많은 돈을 한번에 투자해도 된니다. 승률이나 손익비는 단타를 하냐 스윙을 하냐에 따라 크게 달라지므로 자신에 맞게 설정해서 사용하시면 됩니다. 저는 2% 룰을 지켰지만 장기 투자를 하시는 분은 10% 선에서 손절을 할 수도 있는거니까요.

그 외 SL Point라고 써있는 부분은 손절선을 의미합니다. 1000만원으로 마이크로 나스닥 1계약을 하면 87포인트에서 SL컷이 나간다는 말입니다. 2계약을 하면 43.5포인트에서 SL컷이 나간다는 소리고요. 별 의미는 없지만(실제 매매시에는 그 위에서 손절하는 경우가 많음) 저는 매일 매매할 때 내가 몇 포 아래에서 손절을 해야하는지 항상 생각하고 매매했습니다. 이건 반드시 지켜야 하는 손절선입니다.

실제 투자시에는 위아래 파동이 크고, 타점에 따라 좀 더 지켜봐도 되는 곳이 있고, 아니다 싶으면 바로 나와야 하는 곳이 있습니다. 그에 따라 손절선도 달라지고, 손익비도 달라집니다. 잘 가고 있는데 손익비 맞춘다고 익절한다는가 하면 안되잖아요? 실전에서 자금관리 전략대로 이루어지는 경우는 거의 없습니다. 그래서 이게 필요 없다고 생각하시는 분이 있을 수도 있으실텐데 제가 3년 동안 딱 한 번 퇴학 당하고(그때도 엄밀히 말하면 자퇴지 깡통은 아니었습니다), 지금까지 수익을 보며 버틴건 이런 엑셀 따위로 대충 만든 조잡한 자금관리 전략 때문이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 칼 같이 지키지는 않았어도 항상 머릿속에 있어 저를 보호해주는 수호신 같은 역할이죠.

아 그리고 현재 매매계약 수가 3이라고 해서 매번 진입시 마다 3계약을 몰빵해도 된다는 건 아닙니다. 3계약은 그냥 말그대로 자신이 가용할 수 있는 계약의 수를 의미합니다. 물론 몰빵해도 공식 상 큰 문제는 없는데 저는 잃지는 않는 매매, 즉 반드시 깡통만은 안당하겠다는 일념으로 보수적으로 매매를 해서 리스크를 최대한 줄이는 쪽으로 고민해봤습니다. 왜냐면 해선은 정말 잃지만 않으면, 잃어도 최소한 지금까지 전체 수익이 + 라면 사람이 미쳐버리지는 않습니다. 근데 마이너스가 되는 순간 사람이 공허해지고, 논리적 판단능력을 잃고, 더 큰 리스크를 감수하고, 뇌동매매가 시작되면서 사람이 미쳐갑니다. 말 그대로 진짜 미쳐가기 때문에 돈을 잃어도 조금만 잃는 전략을 짜서 마인드 컨트롤을 잘 하셨으면 합니다.

해선에서의 성공이 곧 인생의 성공이 아니듯, 해선에서의 실패가 곧 인생에서의 실패는 아니라는 것을 반드시 염두해 두셨으면 합니다. 모두 긍정적인 생각만 하시면서 행복하게 사셨으면 좋겠습니다.