기댓값의 중요성

haesun 1 313

기댓값 공식 : (승률*수익)-{(1-승률)*손해}


승률 50퍼 짜리 전략을 손익비 2대1로 매매를 했다 가정하자.


기댓값은 (1/2*2)-{1-1/2)*1} = 1/2. 즉 $100를 베팅 할 때마다 $50의 기대를 가져도 된다는 뜻이다.


그럼 이 전략을 테스트 해보자.


시작 자금은 $50000. 한 달에 50번 매매를 하였고 1년을 했다. 손절은 자금의 1%로 설정 했다.


결과


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평균적인 시행에선 1355.6%의 수익률을 얻었고 최악의 상황에선 327.8%의 수익률을 얻었다.


승률 50%짜리 전략도 매우 효과적인 전략이 될 수 있다.



이번엔 스캘핑을 하는 상황을 가정해보자. 스캘핑의 승률이 80%라 가정을 하고 손익비가 0.3라 가정을 해보자.


또한 스캘핑은 보통 하루에 수십 번~수백 번 매매를 하니 한 달 매매 횟수가 1000번이라 가정했다. 손절은 똑같이 1%로 해보았다.


결과


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모든 상황에서 결국 깡통을 차게 된다...



"결론"


매매 방법이 동전 던지기든 점성술이든 결국 그 매매에 따라 통계가 나올 거고 그 통계를 잘 확인하면서 트레이딩을 해야 하는 것이다.


즉 결국 승률과 손익비의 싸움이라는 것이다. 최대한 기댓값을 올리거나 유지하도록 노력해야 한다.


※ 자금 대비 손절 %도 매우 중요함. 10%로 설정 했을 시 MDD 90%가 나오면서 깡통 참.

 몬테카를로 시뮬레이션 사이트는 댓글에 남김.



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1 Comments
투자진리  
즉 결국 승률과 손익비의 싸움이라는 것이다. 최대한 기댓값을 올리거나 유지하도록 노력해야 한다.
좋은 말씀이네요 감사합니다^^