기댓값의 중요성

기댓값 공식 : (승률*수익)-{(1-승률)*손해}

승률 50퍼 짜리 전략을 손익비 2대1로 매매를 했다 가정하자.

기댓값은 (1/2*2)-{1-1/2)*1} = 1/2. 즉 $100를 베팅 할 때마다 $50의 기대를 가져도 된다는 뜻이다.

그럼 이 전략을 테스트 해보자.

시작 자금은 $50000. 한 달에 50번 매매를 하였고 1년을 했다. 손절은 자금의 1%로 설정 했다.

결과

평균적인 시행에선 1355.6%의 수익률을 얻었고 최악의 상황에선 327.8%의 수익률을 얻었다.

승률 50%짜리 전략도 매우 효과적인 전략이 될 수 있다.

이번엔 스캘핑을 하는 상황을 가정해보자. 스캘핑의 승률이 80%라 가정을 하고 손익비가 0.3라 가정을 해보자.

또한 스캘핑은 보통 하루에 수십 번~수백 번 매매를 하니 한 달 매매 횟수가 1000번이라 가정했다. 손절은 똑같이 1%로 해보았다.

결과

모든 상황에서 결국 깡통을 차게 된다...

"결론"

매매 방법이 동전 던지기든 점성술이든 결국 그 매매에 따라 통계가 나올 거고 그 통계를 잘 확인하면서 트레이딩을 해야 하는 것이다.

즉 결국 승률과 손익비의 싸움이라는 것이다. 최대한 기댓값을 올리거나 유지하도록 노력해야 한다.

※ 자금 대비 손절 %도 매우 중요함. 10%로 설정 했을 시 MDD 90%가 나오면서 깡통 참.

※ 몬테카를로 시뮬레이션 사이트는 댓글에 남김.